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Approximation and Computation of Random Variables using Finite Elements

Dr.-Ing. Helge Plehn,
Prof. Dr.-Ing. Rainer Bruns

Machine Elements and Technical Logistics, Helmut-Schmidt-University, University of the Federal Armed Forces, Hamburg

DOI 10.2195/LJ_Not_Ref_e_Plehn_072005

urn:nbn:de:0009-12-6360

ISSN 1860-5923

Abstract

A method is introduced with which continuous random variables can be represented and linked with one another. The distribution functions of the random variables are approximated using a Finite Element approach in a finite interval [tmin; tmax]. As an example, two stochastically independent random variables are added by numerical computation of the convolution integral of their probability density functions.

Zusammenfassung

Es wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem stetige Zufallsgrößen rechnerunterstützt dargestellt und miteinander verknüpft werden können. Die Verteilungsfunktionen der Zufallsgrößen werden mit einem Finite-Elemente-Ansatz in einem endlichen Intervall [tmin; tmax] approximiert. Die Addition zweier Zufallsgrößen wird durch numerische Berechnung des Faltungsintegrals durchgeführt.

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Lizenz

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